時(shí)下，眾多金融機(jī)構(gòu)在積極推行數(shù)字化改革，以適應(yīng)時(shí)代高速革新。為回應(yīng)市場(chǎng)對(duì)信息即時(shí)生效的迫切需求，各家券商機(jī)構(gòu)都需要更具競(jìng)爭(zhēng)力的信息服務(wù)。

本次方案結(jié)合券商場(chǎng)景與業(yè)務(wù)實(shí)踐，圍繞客戶實(shí)際面臨的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)問題，輸出整體建設(shè)方案，方案包括業(yè)務(wù)背景、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)、以及相關(guān)解決方案和實(shí)際案例。

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01 券商數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化面臨的挑戰(zhàn)

2014年被稱為券商互聯(lián)網(wǎng)化的元年，當(dāng)時(shí)有券商選擇和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，有的則自建平臺(tái)。發(fā)展到現(xiàn)在，證券服務(wù)與人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等技術(shù)結(jié)合，推動(dòng)證券行業(yè)真正開始數(shù)字化轉(zhuǎn)型，行業(yè)的金融服務(wù)生態(tài)也被重構(gòu)。但面對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型這一課題，券商還面臨諸多挑戰(zhàn)：

數(shù)據(jù)共享難，數(shù)據(jù)創(chuàng)新成本高

部門間數(shù)據(jù)孤島，缺乏企業(yè)統(tǒng)一數(shù)據(jù)出口，數(shù)據(jù)消費(fèi)方式獲取數(shù)據(jù)困難，難以發(fā)揮全域數(shù)據(jù)價(jià)值。

平臺(tái)架構(gòu)復(fù)雜，運(yùn)維成本高

大數(shù)據(jù)開源組件眾多+更新迭代快，安裝部署維護(hù)使用的技術(shù)門檻高，數(shù)據(jù)開發(fā)效率低，資源利用率不高，存在浪費(fèi)。

啟動(dòng)成本高，建設(shè)周期長(zhǎng)

投資高、周期長(zhǎng)：建設(shè)到投產(chǎn)以月為度量； 團(tuán)隊(duì)籌建：依賴專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)管理復(fù)雜的數(shù)據(jù)平臺(tái)，價(jià)值難以快速驗(yàn)證。

平臺(tái)缺乏擴(kuò)展性和靈活性

技術(shù)平臺(tái)可擴(kuò)展性限制+業(yè)務(wù)系統(tǒng)分散，存在部門/業(yè)務(wù)間資源爭(zhēng)搶，數(shù)據(jù)處理技術(shù)沒有做到自動(dòng)化&在線化。

數(shù)據(jù)源多樣、繁雜

APP、Web、IoT、三方等數(shù)據(jù)來源越來越多，如何采集、存儲(chǔ)、加工、挖掘這些數(shù)據(jù)，并且利用新技術(shù)提升數(shù)據(jù)智能化水平成為一個(gè)關(guān)鍵問題。

數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代最核心的無形資產(chǎn)，券商對(duì)數(shù)據(jù)依賴程度非常高，從數(shù)據(jù)中不僅可以掌握機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)情況，可以識(shí)別用戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以洞察市場(chǎng)的行情發(fā)展。

針對(duì)以上券商行業(yè)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)化的挑戰(zhàn)，袋鼠云基于多年以來沉淀的行業(yè)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，覆蓋客戶“數(shù)字化能力體系建設(shè)——場(chǎng)景化應(yīng)用”全方位的數(shù)字化需求，從而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)字化、營(yíng)銷數(shù)字化、經(jīng)營(yíng)數(shù)字化、管理數(shù)字化。

02 券商數(shù)字化創(chuàng)新場(chǎng)景數(shù)據(jù)中臺(tái)實(shí)踐

本次方案結(jié)合券商場(chǎng)景與業(yè)務(wù)實(shí)踐，圍繞客戶實(shí)際面臨的業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)問題，輸出整體建設(shè)方案，涵蓋了證券行情、風(fēng)險(xiǎn)管理、信貸反欺詐、精準(zhǔn)推薦、智能投研等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊的數(shù)字化升級(jí)。

交易型開放式指數(shù)基金可以分散投資并降低投資風(fēng)險(xiǎn)、交易成本低廉、投資者可以當(dāng)天套利。ETF的運(yùn)作，包括公開募集現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、公開募集股票認(rèn)購(gòu)、上市交易、申購(gòu)和贖回、套利、投資組合管理、會(huì)計(jì)和估值、信息披露以及客戶服務(wù)等9個(gè)環(huán)節(jié)，ETF的時(shí)效性往往由業(yè)務(wù)系統(tǒng)承擔(dān)，通過ETF成交量、ETF現(xiàn)金頭寸、ETF可用券頭寸等進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)閥值超過一定的標(biāo)準(zhǔn)，例如成份股持倉(cāng)證券數(shù)量與PCF證券數(shù)量比<閾值，平臺(tái)將實(shí)時(shí)進(jìn)行相關(guān)的告警和相關(guān)預(yù)警。

證券投資組合是為了避免證券投資風(fēng)險(xiǎn)，確保證券投資的盈利性、流動(dòng)性和安全性而對(duì)各種證券投資進(jìn)行的合理搭配。通過添加預(yù)測(cè)評(píng)級(jí)提醒功能，方便研究人員觀察自己組合內(nèi)股票最新評(píng)級(jí)情況，以便更好的做投資決策。

最新預(yù)測(cè)調(diào)高、最新預(yù)測(cè)調(diào)低、最新機(jī)構(gòu)首次關(guān)注、最新買入評(píng)級(jí)、最新評(píng)級(jí)調(diào)高和最新評(píng)級(jí)調(diào)低，當(dāng)每天有標(biāo)的進(jìn)入符合提醒設(shè)置中的類型，平臺(tái)會(huì)推送（根據(jù)推送設(shè)置）相關(guān)提醒信息。幫助交易研究人員進(jìn)行第一時(shí)間信息捕獲，調(diào)整交易策略。

離線數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)能夠反映業(yè)務(wù)的歷史情況，而實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)能夠展現(xiàn)當(dāng)前時(shí)刻的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀。袋鼠云實(shí)時(shí)開發(fā)平臺(tái)是基于Apache Flink構(gòu)建的亞秒級(jí)實(shí)時(shí)計(jì)算平臺(tái)，采用自研FlinkX和FlinkStreamSQL作為技術(shù)底層，覆蓋從實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集到實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)開發(fā)全鏈路流程，支持FlinkSQL和DataStream API作業(yè)開發(fā)，計(jì)算處理延時(shí)最低可達(dá)亞秒級(jí)別，并提供豐富的Metric運(yùn)維監(jiān)控曲線和日志功能，幫助金融機(jī)構(gòu)快速的構(gòu)建數(shù)據(jù)全流程實(shí)時(shí)處理體系。實(shí)時(shí)客戶主要是針對(duì)私募產(chǎn)品及私募潛在客戶營(yíng)銷服務(wù)的實(shí)時(shí)數(shù)服務(wù)支撐，主要包括私募潛在客戶發(fā)現(xiàn)、私募營(yíng)銷信息發(fā)送、私募營(yíng)銷觸達(dá)、私募資格開通以及私募產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)，通過數(shù)據(jù)被OGG、AR等采集工具，通過CDC的方式采集到消息中間件中，通過Flink進(jìn)行消費(fèi)計(jì)算，結(jié)合歷史離線數(shù)倉(cāng)中的離線數(shù)據(jù)，進(jìn)行運(yùn)算，為業(yè)務(wù)口提供對(duì)應(yīng)支撐。

基于離線開發(fā)平臺(tái)、智能標(biāo)簽平臺(tái)，結(jié)合不同客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)富理念、財(cái)富場(chǎng)景、財(cái)富管理目標(biāo)等，設(shè)計(jì)算法推薦模型，從而為客戶制定個(gè)性化、高度可執(zhí)行的長(zhǎng)期一體化財(cái)富管理方案。

破板就是漲停板“破了”，一般是說一只股票拉升至漲停后，沒有封住，拋單涌出，打開了股價(jià)的漲停板，就是破板。對(duì)于反復(fù)破板的股票，需要通過數(shù)據(jù)指標(biāo)綜合判斷，是否主力利用漲停板吸引散戶跟風(fēng)實(shí)現(xiàn)出貨。

漲停板開板的股票，封不住板，往往由于拋盤太重、主力出貨、大盤跳水、非龍頭股等原因?qū)е缕瓢濉?/p>

通過對(duì)于行情數(shù)據(jù)以及用戶持倉(cāng)數(shù)據(jù)分析，實(shí)時(shí)訂閱相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行實(shí)時(shí)計(jì)算持倉(cāng)所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)信息，針對(duì)數(shù)據(jù)做實(shí)時(shí)提醒。

提供新股一字板破板實(shí)時(shí)提醒、新股漲停板開板提醒兩個(gè)選項(xiàng)，一字板破板對(duì)應(yīng)的是實(shí)時(shí)行情，即只要新股未能封住連續(xù)的一字板，就需要實(shí)時(shí)提醒，需要體現(xiàn)其實(shí)效性，漲停板當(dāng)日破板提醒是指根據(jù)當(dāng)日收盤情況，如果當(dāng)天收盤時(shí)未能實(shí)現(xiàn)連續(xù)漲停，則進(jìn)行提醒，提醒時(shí)間設(shè)置在收盤后。

傳統(tǒng)的證券MOT系統(tǒng)，由傳統(tǒng)的系統(tǒng)廠商承建，數(shù)據(jù)主要以離線推送為主，業(yè)務(wù)流程中主要用戶見證、用戶信息提醒、生日關(guān)懷、用戶身份識(shí)別等一些相關(guān)業(yè)務(wù)，根據(jù)不同的用戶在系統(tǒng)中給用戶行為做一個(gè)刻畫，然后通過行為分析用戶對(duì)哪些證券感興趣并且投資的概率大小和一些及時(shí)證券消息的推送。通過數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)化，將涉及行情以及柜臺(tái)這部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行是實(shí)時(shí)化處理，及時(shí)進(jìn)行信息消息推送，在涉及見證、用戶信息填寫變更等過程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提醒，提升客戶體驗(yàn)。

投資研究往往是自營(yíng)以及資管業(yè)務(wù)的核心，涉及行業(yè)、企業(yè)、政策、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈等研究。

通過對(duì)金融數(shù)據(jù)的加工能力、金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品化的能力，解決投研數(shù)據(jù)的一致性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性、權(quán)威性等問題。數(shù)據(jù)模型整個(gè)設(shè)計(jì)思路參照貼源層、模型層及應(yīng)用層的模型設(shè)計(jì)原則，對(duì)金融機(jī)構(gòu)資訊數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)統(tǒng)一投研數(shù)據(jù)模型、投研應(yīng)用數(shù)據(jù)模型，并對(duì)核心主題數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗。

結(jié)合投資過程中涉及的事前、事中、事后的業(yè)務(wù)流程拆解，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的建模，對(duì)于行情、資訊、持倉(cāng)等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一建模規(guī)范，構(gòu)建整體的投資研究模型，為業(yè)務(wù)決策、統(tǒng)計(jì)性指標(biāo)提供相關(guān)支撐。

對(duì)于全鏈路交易過程中，涉及的事前、事中、事后的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)則校驗(yàn)，結(jié)合實(shí)時(shí)規(guī)則觸發(fā)以及歷史數(shù)據(jù)計(jì)算，進(jìn)行關(guān)于資產(chǎn)類、集中度、業(yè)績(jī)止損類的相關(guān)校驗(yàn)。結(jié)合行情觸發(fā)的價(jià)格條件、以及持倉(cāng)設(shè)置的止損線、證券池比例，進(jìn)行相關(guān)計(jì)算，將存在風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)，及時(shí)進(jìn)行推送和處理，有效降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。

標(biāo)簽選股，覆蓋了基本面、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)形態(tài)等多個(gè)方面，能夠快速篩選出符合設(shè)定標(biāo)簽的股票列表；人工智能+選股，“標(biāo)簽選股”一鍵選出符合條件的股票。結(jié)合用戶歷史持倉(cāng)和交易行為，及客戶當(dāng)前操作行為和投資情緒，對(duì)于用戶進(jìn)行標(biāo)簽和股票推薦。在股市中對(duì)于牛股的定義，不同人有不同的理解，大多數(shù)投資者會(huì)將在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)，漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它個(gè)股的股票稱為牛股。這種牛股一般情況下業(yè)績(jī)良好，有遠(yuǎn)景題材，而且股價(jià)振幅彈性較強(qiáng)。既然是牛股探索，那么就得有個(gè)切入口，對(duì)于長(zhǎng)線牛股，一般是從其基本面屬性進(jìn)行切入分析，比如盈利能力相關(guān)的凈資產(chǎn)收益率（ROE），成長(zhǎng)能力相關(guān)的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，資本結(jié)構(gòu)相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債率，償債能力的速動(dòng)比率等指標(biāo)。投資者可以針對(duì)自己的投資邏輯，以及系統(tǒng)記錄的用戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、用戶行為特征及持倉(cāng)特征，為用戶推薦所需要的標(biāo)簽，客戶可根據(jù)標(biāo)簽進(jìn)行篩選，其中包括對(duì)于技術(shù)面、股票態(tài)勢(shì)進(jìn)行標(biāo)簽圈選，圈選出自己關(guān)注的投資標(biāo)的進(jìn)行研究和投資。

券商可根據(jù)用戶在PC炒股、手機(jī)炒股時(shí)發(fā)生的行為、情緒、用戶活躍進(jìn)行分析，通過運(yùn)營(yíng)的手段，對(duì)于消費(fèi)者進(jìn)行投資幫助、以及更多的新聞資訊服務(wù)，同時(shí)通過線上行為，進(jìn)行及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)，通過積分、等級(jí)、用戶類別，進(jìn)行用戶活動(dòng)推薦與運(yùn)營(yíng)。

同時(shí)，可對(duì)用戶線上特征與行為，結(jié)合持倉(cāng)、交易行為，進(jìn)行及時(shí)互動(dòng)，進(jìn)行社區(qū)、投資相關(guān)服務(wù)推薦。

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，券商的數(shù)字化投入持續(xù)增加，成為創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)模式、提升運(yùn)營(yíng)效率、增強(qiáng)盈利能力、提高風(fēng)控合規(guī)效能的有力抓手。袋鼠云深耕數(shù)字化服務(wù)8年，尤其在金融領(lǐng)域，具備完善的產(chǎn)品、解決方案能力，已經(jīng)基本覆蓋了頭部梯隊(duì)的券商客戶。

截至目前，袋鼠云已服務(wù)中國(guó)銀聯(lián)、中信銀行、華夏銀行、杭州銀行、中原銀行、國(guó)泰君安證券、招商證券、中金公司、中國(guó)銀河、中信建投、國(guó)信證券、光大證券、華夏基金、平安人壽、亞太財(cái)險(xiǎn)、國(guó)華人壽等近百家金融行業(yè)客戶，幫助客戶實(shí)現(xiàn)降本增效、快捷轉(zhuǎn)型以及創(chuàng)新力提升。

CCF大數(shù)據(jù)與計(jì)算智能大賽（以下簡(jiǎn)稱CCF BDCI）由中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)2013年創(chuàng)辦。是大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域的算法、應(yīng)用、系統(tǒng)、行業(yè)大型挑戰(zhàn)賽事。大賽已經(jīng)成為中國(guó)大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域最具影響力的活動(dòng)之一，是大數(shù)據(jù)綜合賽事第一品牌。

第十屆CCF BDCI 聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新應(yīng)用，共有262支團(tuán)隊(duì)參賽，經(jīng)過3個(gè)月的角逐，袋鼠云團(tuán)隊(duì)?wèi){借《券商數(shù)字化創(chuàng)新場(chǎng)景數(shù)據(jù)中臺(tái)實(shí)踐》，入選此次大賽案例集。

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同時(shí)，歡迎對(duì)大數(shù)據(jù)開源項(xiàng)目有興趣的同學(xué)加入「袋鼠云開源框架釘釘技術(shù) qun」，交流最新開源技術(shù)信息，qun 號(hào)碼：30537511，項(xiàng)目地址：https://github.com/DTStack