• 量化交易策略的定義：

量化策略是基于數(shù)字、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)金融市場(chǎng)低效率的策略。這是通過(guò)研究過(guò)去的歷史數(shù)據(jù)來(lái)完成的，主要是金融工具價(jià)格的時(shí)間序列，目的是檢測(cè)不太可能偶然發(fā)生的模式和關(guān)系。我們使用回溯測(cè)試來(lái)衡量盈利能力。

• 量化策略科學(xué)使用方法：

交易策略的規(guī)則是?100%?量化的，因此會(huì)更科學(xué)。規(guī)則是嚴(yán)格的，不接受人為的任意判斷。當(dāng)交易策略通過(guò)了所有測(cè)試并準(zhǔn)備好進(jìn)行實(shí)時(shí)交易時(shí)，交易信號(hào)會(huì)傳遞到自動(dòng)執(zhí)行交易的交易軟件或平臺(tái)，也稱(chēng)為交易機(jī)器人。您當(dāng)然也可以手動(dòng)輸入買(mǎi)賣(mài)訂單。

量化策略的其他標(biāo)簽是算法策略或“量化”策略?；旧希袠?biāo)簽在其方法中都涉及相同的元素。“量化”只是一個(gè)依賴(lài)量化策略和自動(dòng)交易的交易者。這些策略是根據(jù)嚴(yán)格的機(jī)械規(guī)則制定的，這些規(guī)則在過(guò)去的數(shù)據(jù)中是成功的，交易者相信這些規(guī)則在未來(lái)也會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。

量化策略并不是什么新鮮事，它隨著計(jì)算機(jī)計(jì)算能力的提高而興起。那時(shí)計(jì)算機(jī)的出現(xiàn)使價(jià)值投資的創(chuàng)始人本杰明·格雷厄姆（Benjamin Graham）的舊方法變得不再有效，因?yàn)橛?jì)算機(jī)的計(jì)算能力可以在幾秒鐘內(nèi)發(fā)現(xiàn)那些錯(cuò)誤的定價(jià)。某種程度上格雷厄姆也嚴(yán)格的使用了量化模型來(lái)尋找被低估的證券。

量化交易策略由交易者根據(jù)自己的想法制定一些要素，這些想法包括但不限于打算交易哪些市場(chǎng)、交易的時(shí)間范圍、交易頻率、交易的目標(biāo)、何時(shí)進(jìn)入何時(shí)退出、每筆交易多少股等等，然后通過(guò)大量的時(shí)間開(kāi)發(fā)測(cè)試交易策略的技能。

• 量化策略的回測(cè)：

回測(cè)涉及對(duì)歷史數(shù)據(jù)的假設(shè)進(jìn)行測(cè)試，但測(cè)試最重要的方面是樣本外測(cè)試。樣本外是指在回測(cè)中未包含的數(shù)據(jù)上測(cè)試策略。為此，可以將數(shù)據(jù)集分為兩部分，一部分用于創(chuàng)建策略，另一部分用于在樣本外測(cè)試策略。更好的做法是每天在幾個(gè)月的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)上測(cè)試該策略。

• 沒(méi)有交易策略是永遠(yuǎn)持續(xù)的：

沒(méi)有策略是永遠(yuǎn)持續(xù)的。太受歡迎的東西最終會(huì)被“套利”掉。有時(shí)候紙面上和回測(cè)中看起來(lái)不錯(cuò)的策略，在現(xiàn)實(shí)世界中有可能成為陷阱。

一是市場(chǎng)是相當(dāng)隨機(jī)的，焦點(diǎn)每年都在變化。

• 結(jié)論
  

量化策略是?100%?機(jī)械化的交易信號(hào)，不需要人為給出判斷。它可以替人們做出判斷和計(jì)劃。量化策略是基于過(guò)去的歷史數(shù)據(jù)得出的機(jī)械規(guī)則，可幫助人們消除行為錯(cuò)誤，讓交易者交易多種策略以減少相關(guān)性，并迫使交易者從概率的角度進(jìn)行思考。這些都是交易獲得成功的重要基石。

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