關(guān)于非線性面板回歸的問題

老師您好，有幾個(gè)關(guān)于非平衡面板數(shù)據(jù)的問題想咨詢一下。

1.hausman檢驗(yàn)沒有拒絕混合回歸的原假設(shè)，應(yīng)該使用混合回歸。但是隨機(jī)效應(yīng)模型lr檢驗(yàn)拒絕原假設(shè)，應(yīng)該使用隨機(jī)效應(yīng)。然后在用hausam RE POOLED沒有拒絕原假設(shè)，那么還可以繼續(xù)選擇用隨機(jī)效應(yīng)模型嗎？

2.面板logit和面板probit在因變量為二值時(shí)應(yīng)該選擇哪一個(gè)呢，如何判斷呢。

3.面板probit和面板logit如何使用工具變量法呢，有沒有相關(guān)的命令呢，xtivprobit/xtivlogit都不可行，可以直接使用ivprobit嗎。

4.cox比例風(fēng)險(xiǎn)模型用什么命令回歸面板數(shù)據(jù)呢，直接按照陳強(qiáng)高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的給出的stocx ，r nolog noshow可以嗎。

謝謝老師，期待解答！

1、在檢驗(yàn)應(yīng)該用混合回歸還是隨機(jī)效應(yīng)時(shí)，Hausman檢驗(yàn)不適用（請(qǐng)回顧Hausman檢驗(yàn)中的兩種情境）。在運(yùn)行完隨機(jī)效應(yīng)模型后（xtreg, re），可用xttest0檢驗(yàn)混合回歸和隨機(jī)效應(yīng)模型哪個(gè)更正確。

2、Logit和probit的區(qū)別源于底層方程誤差項(xiàng)的分布——這個(gè)無(wú)從檢驗(yàn)，所以無(wú)法知道哪個(gè)更好。常見的做法是兩個(gè)模型都跑，然后檢驗(yàn)結(jié)果的穩(wěn)健性。

3、可以用ivprobit直接做，同時(shí)把標(biāo)準(zhǔn)誤cluster在個(gè)體層面。

4、基于面板數(shù)據(jù)的Cox模型可以使用stcox命令，可以在選項(xiàng)中加入shared(個(gè)體ID)來展現(xiàn)類似于隨機(jī)效應(yīng)的部分，以充分利用面板數(shù)據(jù)特性。Cox模型是半?yún)⒛Ｐ?。如果也可以選擇參數(shù)模型，那么從Stata 14開始，xtstreg和mestreg都可以用于面板數(shù)據(jù)的生存分析（參數(shù)模型）。

往期回顧：

互助問答第305期：關(guān)于面板門檻模型的問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：孫婷婷

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：劉子瑗

全文完，感謝您的耐心閱讀

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