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期權(quán)套利合約是什么?

2023-06-27 09:35 作者:財順etf期權(quán)  | 我要投稿

期權(quán)套利合約是一種通過利用期權(quán)市場中的定價差異來獲取無風(fēng)險利潤的交易策略。它通常涉及同時進行多個期權(quán)交易,以建立一種組合,可以在特定的市場條件下實現(xiàn)套利機會。

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期權(quán)套利合約的目標是通過買入和賣出不同的期權(quán)合約來利用價格差異、時間價值或其他因素,以獲得無風(fēng)險或低風(fēng)險的利潤。

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以下是一些常見的期權(quán)套利策略和合約類型:

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1.看漲/看跌套利(Call/Put Arbitrage):通過同時買入看漲期權(quán)合約(Call Option)和賣出相應(yīng)看跌期權(quán)合約(Put Option),利用價格差異來獲利。

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2.跨式套利(Straddle Arbitrage):通過同時買入相同行權(quán)價的看漲和看跌期權(quán)合約,利用價格波動性增加時的漲跌幅度來獲利。

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3.垂直套利(Vertical Spread Arbitrage):通過同時買入和賣出不同行權(quán)價但相同到期日的期權(quán)合約,利用價格差異來獲利。

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4.隱含波動率套利(Volatility Arbitrage):通過同時買入和賣出不同標的資產(chǎn)的期權(quán)合約,利用隱含波動率的差異來獲利。

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這些是僅舉幾例的期權(quán)套利合約和策略,實際上還有其他更復(fù)雜的套利策略。期權(quán)套利需要對市場和期權(quán)定價有深入的了解,并且通常需要迅速的執(zhí)行和對沖操作,以確保獲得利潤。

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更多期權(quán)知識來源:財順期權(quán)


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