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方法分享|風(fēng)險(xiǎn)溢出CoVaR主要計(jì)算方法

2022-07-17 20:33 作者:copulaaaa  | 我要投稿

近年來(lái),在防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的背景下,市場(chǎng)間的風(fēng)險(xiǎn)溢出是一個(gè)研究熱點(diǎn),運(yùn)用的指標(biāo)主要有CoVaR、MES、SRISK、DY等,這里對(duì)CoVaR的常用計(jì)算方法做一個(gè)記錄。通常情況下,CoVaR的計(jì)算方法可以分為靜態(tài)和動(dòng)態(tài),線性和非線性,上行和下行,具體概括為以下幾類:

1.靜態(tài)/時(shí)變Copula

2.上行/下行Copula

3.靜態(tài)/時(shí)變藤VineCopula

4.GARCH族/DCC-GARCH

5.靜態(tài)/動(dòng)態(tài)分位數(shù)回歸


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