本文是引子，核心方法見付費文章。耗時幾天完成此文，挺貴介意付費勿點。

該文主要解決backtrader使用者調(diào)試代碼，耗時費力、編碼生產(chǎn)效率奇低的問題。

耗時來源分析及解決

重復(fù)計算耗時

backtrader其實最耗時的地方是自定義的Strategy的__init__方法中對各種指標(biāo)線的計算，比如筆者曾今使用滬深300股票池，在策略中初始化了5條均線，就需要計算1500根移動均線，這些均線的值理論上是穩(wěn)定不變的，所以思路是：

• 把均線提前計算保存，存db用時取 或

• 數(shù)據(jù)插入到自定義的datafeed中作為datafeed的一個字段（本質(zhì)就是第一種）。

那上面的思路解決的是計算數(shù)耗費的時間，在爭分奪秒、或者反復(fù)使用的場景下有價值。

但，我們這里不提供不討論不展示具體的示例代碼。

獲取數(shù)據(jù)耗時

數(shù)據(jù)存本地，數(shù)據(jù)存本地，數(shù)據(jù)存本地，數(shù)據(jù)存本地。

網(wǎng)絡(luò)IO是最慢的，對于需要重復(fù)的取數(shù)據(jù)行為，放本地，放db、csv隨意。

懟硬件也能提速

• 給CPU換代升級

• 機械盤換SSD

• 擴內(nèi)存容量

backtrader框架提供的提速手段

大佬寫的文章：optMaster：再次實測backtrader回測速度，提速要點stdstats=False，含源碼

還有官方文檔提供的：

紅框中的官方文檔地址：

Cerebro - Memory Savings - Backtrader

Cerebro - Optimization - Improvements - Backtrader

中文翻譯文檔地址（付費的親，介意勿點，打攪了）：

Backtrader官方中文文檔:第五章Cerebro大腦

框架耦合帶來的耗時

這個核心技巧，就不細說了~~~

backtrader實戰(zhàn)：如何提高backtrader調(diào)試及回測的代碼執(zhí)行速度

付費文章適合以下場景的讀者：

• 要求讀者已經(jīng)解決基本的backtrader安裝和使用問題，可以編寫策略

• 讀者策略使用數(shù)據(jù)量大以及指標(biāo)計算量大，需要將數(shù)據(jù)完整加載執(zhí)行策略，但是回測跑代碼十分耗時，比如調(diào)試一次代碼，加載和預(yù)處理數(shù)據(jù)要十幾分鐘甚至幾十分鐘的

• 參數(shù)調(diào)優(yōu)場景下的倍數(shù)級計算量以及規(guī)避耗內(nèi)存的問題

• 非用backtrader不可（潛臺詞其他框架也不是不能用，但各有各的坑）

理論上節(jié)約的時間是以你回測或調(diào)試的次數(shù)來算的，拍個腦袋，以前1個小時可以調(diào)試4次，用了此法調(diào)個20次不在話下。時間就是金錢我的朋友！

文檔掃碼可得，再次強調(diào)，挺貴介意勿點