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CFA:electronic traders哪些是需要掌握的?

2022-05-03 09:48 作者:融躍CFA網(wǎng)校  | 我要投稿

electronic traders的含義是電子化交易者類型,那在CFA考試中這些相關的詞匯多不多,有哪些是需要掌握的呢?如果你還沒有復習到的惡化,今天跟著小編簡單的了解一下!

electronic news traders 快速接受(公布的)信息處理信息采取行動。

electronic dealers 同時下買單賣單。

electronic arbitrageurs 不同市場的套利機會,電子化交易系統(tǒng)使得能夠快速交易。

electronic front-runners 利用人工智能預測未來的大單和小單,根據(jù)預測信息做相應的交易行為。反應速度快 low-latency traders.

electronic quote matchers 專門利用 standing order(等待被執(zhí)行的限價單)。電子化高頻交易使得這類投資者承受的損失有限。

electronic proprietary traders(自己為自己交易)分為兩類:


高頻交易者 high-frequency 短時間內完成買賣兩次交易(round trip)

快速交易者 low-latency 反應快

使用電子交易系統(tǒng)進行交易

advanced orders: limit prices 隨著市場變化而變化的 limit order

利用電子交易系統(tǒng)尋找隱藏訂單 hidden order: submit multiple orders to find hidden liquidity (eg, immediate or cancel order)

leapfrog: 當市場上的 bid-ask spread 比較大,dealer 其實愿意以更優(yōu)的價格成交(使得 bid-ask spread 變小的價格)。

flickering quotes:電子交易者提交 limit order,然后立馬取消 order

offer liquidity 以小于等于己方最優(yōu)價格報價。

take liquidity 就是 take the market 的情況(以對手方最優(yōu)價格成交)。

take liquidity on both sides 買單(買低估的)和賣單(賣高估的)都 take the market,成交最快。

offer liquidity on one side 先 offer liquidity,如果這個單能夠成交了,那么在另一個市場 take the market,再回來完成 offer liquidity 交易。

offer liquidity on both sides 第一個 offer liquidity 單成交后,等待另一個 offer liquidity 成交。

電子化交易的系統(tǒng)風險:

runaway algo 算法失控

fat finger errors 人為操作失誤

overlarge orders 對流動性的需求超過市場提供的流動性

malevolent order stream

front running: buy in front of anticipated purchases and sell in front of anticipated sales

market manipulation 干擾市場價格、成交量等


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