『正文』

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Rate?Of Change With Bands

大家好，我是Le Chiffre。今天給大家?guī)淼氖堑?期異質(zhì)化社群的量化研究內(nèi)容——ROC帶。

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圖1的表顯示了12天的ROC帶平滑運(yùn)用在羅素2000指數(shù)從2011年11月到2012年1月。圖2畫了圖1的電子數(shù)據(jù)表。

該文章是一篇另類使用ROC，用于CTA開倉信號(hào)的內(nèi)容分享，該文中，指出如何改造和如何另類使用該指標(biāo)，并且加入了道瓊斯和羅素指數(shù)的識(shí)別和構(gòu)造。

ROC指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)量震蕩指標(biāo)，該指標(biāo)刻畫的是價(jià)格從一個(gè)點(diǎn)到另一個(gè)點(diǎn)的百分比變化。震蕩指標(biāo)圍繞零值上下波動(dòng)。這篇文章將關(guān)注于超賣和超賣位置。? ? ??

從圖表可以看出，該指標(biāo)具有一定的頂?shù)讌^(qū)域信號(hào)識(shí)別，輔助用于開倉，結(jié)合出場信號(hào)，我相信該文章觀點(diǎn)可以成為一個(gè)比較不錯(cuò)的系統(tǒng)零部件。

國內(nèi)市場代碼復(fù)現(xiàn)和翻譯內(nèi)容版本，詳見社群通知

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