關(guān)于截面數(shù)據(jù)的問題

尊敬的老師：您好！我在做計量實證方面的研究時遇到了一個問題，查閱相關(guān)資料后仍沒有得到答案，不知道能否麻煩您抽出時間幫忙解答一下，謝謝啦！具體問題：基準回歸的數(shù)據(jù)是面板數(shù)據(jù)，IV是縣的坡度（截面數(shù)據(jù)），使用多對一將面板數(shù)據(jù)和截面IV數(shù)據(jù)進行匹配，然后進行2SLS估計。但是我發(fā)現(xiàn)，如果控制縣人均GDP之后，IV估計會報錯“equation not identified; must have at least as many instruments not in the regression as there are instrumented variables”（見下圖），但是不控制縣人均GDP的話，IV估計可以跑出結(jié)果。所以想請問一下，這個報錯具體的含義是什么？為什么是否控制縣人均GDP的影響這么大？除了換IV之外，這種情況有沒有別的處理方法？?此外，我發(fā)現(xiàn)好像并不是所有的截面IV都會出現(xiàn)這種情況，我的另外一篇論文使用的截面數(shù)據(jù)和截面IV，在IV估計時也會出現(xiàn)上面的報錯情況，但是換成另外一個截面IV就不會報錯，所以很困惑為什么會出現(xiàn)這種情況。麻煩您啦！logit(Pi)=ln(Pi/1-Pi)=beta0+beta1 X1,i+beta2 X2,i+...+betan Xn,i

根據(jù)軟件提示，縣的坡度被刪掉了。很可能在控制其他變量的情況下，縣的坡度與縣人均GDP有完全共線性，因此估不出來。這本質(zhì)上是變量選擇和度量的問題。首先要確保工具變量滿足外生性和相關(guān)性，在此基礎(chǔ)上盡量選取與其他變量相關(guān)性低的度量方式，減小完全共線性的可能。

往期回顧：

互助問答第418期：關(guān)于面板數(shù)據(jù)的因子分析

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：張咪

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：劉子瑗