老師您好，我在使用STATA軟件時(shí)，遇到幾個(gè)問題，想向您請(qǐng)教一下，謝謝

1.動(dòng)態(tài)面板系統(tǒng)GMM回歸時(shí)，用xtdpdsys命令時(shí)，有加入滯后幾項(xiàng)作為工具變量的選項(xiàng)，也就是maxldep（ ），寫不同的滯后階數(shù)就會(huì)有不同的結(jié)果，而且工具變量檢驗(yàn)都會(huì)通過，應(yīng)該怎樣確定哪一階作為工具變量呢？

2.在一個(gè)方程中想研究交互作用，加入交互項(xiàng)不顯著，但是加入交互項(xiàng)的平方項(xiàng)之后，交互項(xiàng)以及交互的平方項(xiàng)都很顯著，比如環(huán)境規(guī)制通過影響科技創(chuàng)新從而影響就業(yè)，ertec為交互項(xiàng)，（ertec）^2為交互項(xiàng)的平方，方程設(shè)置為

方程設(shè)置是否存在錯(cuò)誤呢？如果沒有錯(cuò)誤，交互的平方項(xiàng)應(yīng)該怎么解釋呢？

1.工具變量的外生性是無法檢驗(yàn)的，這里講的“檢驗(yàn)通過”具體指的是通過了什么？使用滯后項(xiàng)作為工具變量依賴于很強(qiáng)的假設(shè)，這種做法本身就不是理想的做法。

2.無法僅基于變量是否顯著判斷方程設(shè)置是否存在錯(cuò)誤。需要考慮計(jì)量方程背后的理論基礎(chǔ)、研究情境、變量的統(tǒng)計(jì)特征等等。

往期回顧：

互助問答第217期：傾向得分匹配法

互助問答第216期：雙重差分與傾向匹配得分問題

互助問答第214期：關(guān)于PSM匹配的問題

互助問答第213期：模型中的固定效應(yīng)問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：張川川老師

編輯：李寧寧

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：林毅