此文寫于10.29 周五 2021。

周四at the money期權(quán)價格一度攀升到80。

我就在想能不能反向做iron condo.

4條腿分別是 3500 sell put 3450buy put 3400 sell call 3450 buy call. 然而通過期權(quán)計算器發(fā)現(xiàn)這樣和long iron condor結(jié)果沒區(qū)別。都是中間虧損 兩邊賺錢。和iv影響不大。所以這'種box spread的設(shè)想破滅了。

從事后諸葛亮方面考慮，財報最好還是和類似buy strangle勝算最大。加上虧損限制，就是long iron condor。

又從財報前期權(quán)iv飆升開始思考。最好的方法就是在離財報還有一個月時間的iv低的時候買straddle.那時估計也就兩邊各20的價格。然后隨著價格的波動不斷roll盈利的那邊。到財報期臨近的時候，就會獲得一個strangle, 財報之前賣出離場。

重要的事說三遍，iv攀升的市場，不要賣, 要買。不要賣，要買。不要賣，要買。